\\n
金融工程向来是留学生们的热门申请方向。近日，QuantNet 发布 2024 MFE 金融工程排名，该排名基于全美高校不同的金工项目、录取结果，以及毕业后的就业率等做了排序。

作为美国金融工程最权威的榜单，QuantNet 金融工程排名是大部分美国金融工程相关专业申请者，在选校时的第一站。





图源：QuantNet


一、排名方法


QuantNet 在 2023 年 11 月至 2023 年 12 月，对金融工程、数学金融、数量金融领域的 25 个硕士项目进行了招生、安置和职业服务信息的调查。所有受邀项目都提供了根据下述类别的加权平均值计算排名所需的数据。


1. 同行评估分数（20%）


每个项目都被要求对今年的所有项目进行评分，从1（末端）到5（杰出）。


2. 就业成功率（55%）







毕业就业率（10%）





毕业后三个月就业率（15%）





平均起薪和签约奖金（20%）





雇主调查得分（10%）







3. 学生选择性（25%）







本科平均绩点（17.5%）





录取率（7.5%）










图源：QuantNet


总体得分


总体得分是根据每个类别中的分数乘以该类别指定的加权平均值来累积的。最终得分四舍五入至最接近的整数。

如果任何两个或多个项目具有相同的最终分数，则确定为平局，并且平局的项目按字母顺序列出。





图源：QuantNet


二、排名亮点








巴鲁克商学院
金融工程硕士项目今年继续
蝉联榜首
；






普林斯顿大学与去年排名一致，位居第 2；






卡耐基梅隆大学超过加州大学伯克利分校，进入前 3；







芝加哥大学较去年上升了 6 个名次
，位居第 6 名；






麻省理工学院下降 3 名，排名第 9。







2024全美最佳金融工程（MFE）专业






图源：QuantNet

看完了今年的金融工程排行榜，有想法申请金融工程的同学也可以看看这个专业究竟适不适合自己～


什么是金融工程？



金融工程在不同的大学有不同的名称，比如：







Financial Engineering（金融工程）






Financial Mathematics /Mathematical Finance（金融数学/数学金融）






Computational Finance（计算金融）






Quantitative Finance（量化金融）






Quantitative Finance and Risk Management（量化金融和风险管理）






它们的实质都是一样的，都是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。

在美国，金融工程项目通常属于 STEM，有36个月的 OPT 实习期，对于毕业后想留美的同学而言这也是一大吸引点。

近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场日益复杂，逐渐发展出各种金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。

同时，由于金融投资工具的复杂化，传统的投资方式难以保持基金的高成长率，需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。

接下来，馆长就以美国高校的金融工程硕士项目（Master of Financial Engineering，MFE）为例，为大家介绍一下具体情况~


MFE 学什么


根据项目侧重点和学院风格的差异，其所在学院也有所差别。有的开在商学院，有的开在数学系或者工程学院下，也有是多个学院一起来合办，不同院校的课程设置都有所区别。

比如加州大学伯克利分校（UCB）的 MFE 开设在其 Hass 商学院下，课程围绕包括投资衍生品、金融实证方法、固定收益市场等金融方面的学习。





而哥伦比亚大学（Columbia University ）的 MFE 项目开设在工程学院下，主要提供工程方法论和金融定量方法应用方面的课程，专为希望在证券、银行、财务管理和咨询等行业或一般制造和服务公司工作的学生而设计。





但整体而言，MFE 一方面会要求学习偏金融、经济的基础理论课程，例如宏观经济学、微观经济学、衍生品、货币银行学、证券理论、定价和对冲、金融风险管理等；

另一方面，高等数学、线性代数、统计学、概率论与数理统计、随机过程、金融工程学、ERP 软件、金融分析软件等偏数理计算的课程也不能少；此外，编程类课程，例如 Python、C++、计算机算法与数据结构等也需要掌握。


简单点说，MFE 就是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，并且对于数学和计算机的要求都非常高。
有人说，该不该去念一个 MFE，取决于你对工程的热情。因此，MFE 项目更适合有数学、计算机、统计等理工科背景学生。


院校推荐


下面，再来看看几个热门院校的金融工程硕士项目及其申请要求，大家可以作为一个择校参考～


一、纽约城市大学巴鲁克学院


纽约城市大学巴鲁克学院（Baruch College, City University of New York）的 MFE 项目从未掉落过北美专业 TOP3。

并且巴鲁克学院的 MFE 项目在价格上非常优惠，除了申请难度高，基本上没有别的什么缺点。





图源：巴鲁克学院

项目链接：

https://mfe.baruch.cuny.edu/


申请要求



1）专业背景


巴鲁克学院的 MFE 项目要求申请者有修过2个学期的微积分、一学期的概率论、一学期的线性代数、一学期的C++/证书、一学期的金融/相关经验。

因此，本科如果是相关专业会有较大的优势。而据学校官方数据显示，来自经济学和数学专业的学生最多，各占 21 %；金融和商科类学生占 16 %；工程类学生占 11 %。


2）GPA


2022Fall 申请者的平均 GPA 为 3.7 分。


3）标化成绩


根据 2022 Fall 的录取情况，平均 GRE 分数为定量 169.6 分，语文 158 分。


4）面试


有 2 轮面试（面对面或电话面试），主要包括数学、金融和 C++ 编程等问题。


5）文书


申请人必须在文书中回答以下问题：你为什么对金融工程感兴趣？你为什么想在巴鲁克学院攻读金融工程硕士课程？从巴鲁克 MFE 项目毕业后，你设想的职业道路是什么？


6）推荐信


3 封推荐信。


二、加州大学伯克利分校


加州大学伯克利分校（University of California, Berkeley）是世界著名的公立研究型大学，在学术界享有盛誉。UCB 的 MFE 项目设置在哈斯商学院下，时长为 1 年，每年 3 月入学。

课程侧重于投资、金融市场、数据科学、深度学习和证券估值，还涵盖了行业中常用的数值和模拟数学以及计算机技术，长年在各大 Quant 排名位居前列。





图源：加州大学伯克利分校

项目链接：

https://mfe.haas.berkeley.edu/


申请要求



1）专业背景


该项目要求申请人具备强大的定量背景，包括多元微积分、线性代数、微分方程、数值分析和高等统计和概率；较强的编程能力，要求有计算机编程经验（C++、Python），熟悉计算机作为计算和管理工具；

金融方面有宏观与宏观经济学、公司金融、 货币与资本市场、投资学等相关课程，项目开始之前补充完毕即；此外还需要优秀的英语听说读写能力。

另外，该项目喜欢有工作经验（最好和量化金融相关）的申请人，官方数据显示，2023 级 MFE 同学的平均工作时长为 2.6 年。


2）GPA


以往申请人的平均 GPA 为 3.72 分。





图源：加州大学伯克利分校


3）标化成绩


TOEFL/IELTS 成绩：官方说托福的最低成绩是 90 分，雅思最低分是 7.0 分。但据以往的申请情况来看，托福成绩最好 105＋。

GRE/GMAT 成绩：GRE 的 Q 部分平均分是 92%，GRE 的 V 部分平均分是 78%（对于 2025 年春季，在 2024 年 12 月 31 日之前持有博士学位的申请者可以免除 GRE 要求）。





图源：加州大学伯克利分校


4）文书


有 Essay 和 Video Essay 两项，其中 Video Essay 大约是两分钟的视频，每年要求的题目不太一样，具体的可以看学校官网。


5）推荐信


2 封推荐信，一封可以由大学里面的金融工程专业相关的老师写，另外一封如果你在外有实习经历，可以让实习单位的主管/项目负责人来给你写。不接受同事、朋友或家人的推荐信。


6）面试


申请递交上去之后，UCB 会进行初步审核，然后可能会邀请你进行线上面试。面试的主要内容围绕专业性和技术性的问题展开。


三、卡耐基梅隆大学


卡耐基梅隆大学（Carnegie Mellon University）的金融工程项目通常简称为 MSCF，创立于 1994 年，由商学院、数学系、统计系、信息管理学院 4 个教学单位合办。


项目强调量化金融的学习，重视计算机编程和金融实践，要求学生完成一个全日制的学习和一个暑期实习。


该项目有两个地点可供选择，一个位于纽约市，距纽约证券交易所仅一个街区，有更多 Networking 的机会，也有更多的娱乐文化生活；还有一个位于匹兹堡，是 CMU 的主要学术中心，更有学术氛围，生活成本也相对更加实惠。学生可以根据自己的实际情况进行选择。





图源：卡耐基梅隆大学

项目链接：

https://www.cmu.edu/mscf/


申请要求



1）专业背景要求


该项目对先修课有明确的要求，要求申请者在申请前学习过微积分 I 和 II、线性代数、基于微积分的概率，以及至少一学期的面向对象编程语言课程（C++、Java、Python、C#）。

而从该项目的录取学生专业背景来看，具有数学/统计学、商科/金融、计算机等背景的学生更有优势。


2）GPA


馆长发现，2023 秋季入学的同学平均 GPA 高达 3.84。


3）标化成绩


语言方面，CMU 接受多邻国、托福或雅思成绩，2 年内的考试成绩均有效；

GMAT/GRE 都接受，5 年内的考试成绩有效。从 2021 年秋季入学的同学的情况看，平均 GRE 数学部分达到了 169 分，语文部分 161 分；而平均 GMAT 为 735 分。想冲 CMU 的同学加油哦~





图源：卡耐基梅隆大学


4）面试


线下面试或 Skype（一款视频面试工具）面试。


5）文书


有 Essay 和 Video Essay。其中，Video Essay 是 1 段 90 秒的视频，阐述您为确保以前的学术或专业机会所做出的努力；另外有 2 篇 Essays，需要回答 2 个问题：

举例说明你过去的专业或学术经验，突出你所发展的技能，这些技能将直接应用于你所选择的功能领域（不超过 350 字）；

你是如何对量化金融领域产生兴趣的？你目前缺乏哪些技能，CMU 的 MSCF 计划将如何以独特的方式为你准备职业成功所需的知识？


6）推荐信


3 封推荐信。


馆长总结：


MFE 课程时间较短，仅需 1~2 年的时间，虽然项目价格较贵，大部分学校也不提供奖学金，但根据各校官方发布的 MFE 学生就业统计，绝大部分 MFE 的同学毕业后都有机会进入投行、券商、基金公司、风险管理部门等高薪行业，从事定量和技术性工作。属于投资周期短、回报快的一个项目。

因此，这个项目的申请人非常多，且呈逐年递增趋势。

另外，该项目也为理工背景的人提供了转行的机会，对于理科成绩好，并且对金融感兴趣的同学，这是一个非常不错的选择。

最后，馆长也要提醒大家，金融工程的确是百万年薪行业的一块敲门砖，但我们也应看到，选择这个专业意味着需要同时学习经济金融、数学、计算机等多领域的专业知识，你一定要有可以承受高压的强心脏和优秀的学习能力才能应对，否则可能将深陷“泥潭”而无法顺利上岸！

▌声明：本文由留学咖啡馆原创编辑，转载请注明

▌来源：各院校官网、Google、QuantNet

▌关于版权：留学咖啡馆尊重版权，如有侵权，请联系删除
\\n