西南财经大学 刘强
211 双一流
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刘强
刘强老师的简介
<div class> <p> 一、个人基本信息</strong></p> <p> 办公室：通博楼A225</p> <table width> <tbody> <tr> <td> <p> 姓名</p> </td> <td> <p> 性别</p> </td> <td> <p> 系别</p> </td> <td> <p> 职称</p> </td> <td> <p> 职务</p> </td> <td> <p> 办公电话</p> </td> <td> <p> Email</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> Qiang Liu</p> </td> <td> <p> 男</p> </td> <td> <p> 金融工程</p> </td> <td> <p> 教授</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> qiangliu@swufe.edu.cn</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> 二、教育背景</strong></p> <table width> <tbody> <tr> <td> <p> 起止年月（本科起）</p> </td> <td> <p> 院校及系、专业</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 1981年9月 – 1986年7月</p> </td> <td> <p> 中国科学技术大学 应用化学系 高分子物理专业 学士</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 1986年9月 – 1989年7月</p> </td> <td> <p> 中国科学院 化学研究所 高分子物理专业 研究生</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 1991年7月 – 1995年8月</p> </td> <td> <p> 美国Cornell大学化学系 理论化学专业 博士</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> 三、工作经历</strong></p> <table width> <tbody> <tr> <td width> <p> 起止年月</p> </td> <td width> <p> 单位及职务</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 1995年9月 - 1997年5月</p> </td> <td> <p> 美国Cornell大学 博士后</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 1997年6月 - 1999年11月</p> </td> <td> <p> 美国纽约 瑞士信贷第一波士顿（Credit Suisse First Boston） 分析员</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 1999年11月 - 2004年2月</p> </td> <td> <p> 美国纽约 高桥对冲基金公司（Highbridge Capital Management） 高级分析员</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 2004年3月 - 2008年4月</p> </td> <td> <p> 成都 电子科技大学管理学院 教授、金融工程研究所所长</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> 四、讲授课程名称</strong></p> <table width> <tbody> <tr> <td> <p> 讲授课程层次</p> </td> <td> <p> 讲授课程名称</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 本科生</p> </td> <td> <p> 衍生产品理论、金融风险管理</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 研究生</p> </td> <td> <p> 随机过程、金融工程、金融经济学</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> 五、主要研究领域与方向</strong></p> <p> 1. 衍生产品定价</p> <p> 2. 数值计算软件化</p> <p> 3. 衍生产品交易</p> <p> </p> <p> 六、主要研究成果</strong></p> <table width> <tbody> <tr> <td> <p> 成果名称</p> </td> <td> <p> 成果形式</p> </td> <td> <p> 出版或发表（转载）刊物</p> </td> <td> <p> 出版或发表时间或期号</p> </td> <td> <p> 作者</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> Canonical distribution, implied binomial tree, and the pricing of American options</p> </td> <td> <p> 论文</p> </td> <td> <p> <em>Journal of Futures Markets</em></p> </td> <td> <p> 2012, 即出</p> </td> <td> <p> Liu, Qiang and Shuxin Guo</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法</p> </td> <td> <p> 论文</p> </td> <td> <p> <em>复旦学报(自然科学版)</em></p> </td> <td> <p> 2012, 即出</p> </td> <td> <p> 刘强, 向赟</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> Optimal approximations of nonlinear payoffs in static replication</p> </td> <td> <p> 论文</p> </td> <td> <p> <em>Journal of Futures Markets</em></p> </td> <td> <p> 2010, 30(11), 1082-1099</p> </td> <td> <p> Qiang Liu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> Pricing American options by canonical least-squares Monte Carlo</p> </td> <td> <p> 论文</p> </td> <td> <p> <em>Journal of Futures Markets</em></p> </td> <td> <p> 2010, 30 (2), 175-187</p> </td> <td> <p> Qiang Liu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> China’s securities markets: Challenges, innovations, and the latest developments</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> Asia-Pacific Financial Markets: Integration, Innovation and Challenges (Kim, Suk-Joong and Michael McKenzie eds). <em>International Finance Review</em></p> </td> <td> <p> Elsevier book series 2008, 8, 245-262, </p> </td> <td> <p> Yuan, Xinyi, Wei Fan and Qiang Liu</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p> China’s convertible bond market</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> <em>China’s Financial Markets: An Insider’s Guide to How the Markets </em><em>W</em><em>ork</em> (Neftci, Salih. N. and Michelle Y. Menager-Xu eds)</p> </td> <td> <p> Elsevier Academic Press </p> <p> 2007, 171-185</p> </td> <td> <p> Qiang Liu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> C++ techniques for high performance financial modeling</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> <em>Computational Finance and its Applications II</em> (Costantino, M. and C. A. Brebbia eds)</p> </td> <td> <p> WIT Press, Southampton, UK </p> <p> 2006, 87-94</p> </td> <td> <p> Qiang Liu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> Implementing reusable mathematical procedures using C++</p> </td> <td> <p> 论文</p> </td> <td> <p> <em>C/C++ Users Journal</em></p> </td> <td> <p> 2001, 6, 22-29</p> </td> <td> <p> Qiang Liu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 多篇</p> </td> <td> <p> 工作论文</p> </td> <td> <p> Social Science Research Network http://ssrn.com/author=730727</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> 七、承担的研究项目</strong></p> <table width> <tbody> <tr> <td width> <p> 姓名</p> </td> <td width> <p> 项目名称</p> </td> <td width> <p> 资助单位</p> </td> <td width> <p> 批准时间</p> </td> <td width> <p> 备注</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 刘强</p> </td> <td> <p> 美式期权的蒙特卡洛定价研究</p> </td> <td> <p> 西南财大“211工程”三期重点项目</p> </td> <td> <p> 2009年9月起</p> </td> <td> <p> 主持</p> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p> 刘强</p> </td> <td> <p> 可转换债券定价之若干问题研究</p> </td> <td> <p> 国家自然科学基金项目</p> </td> <td> <p> 2006年1月1日—2008年12月31日</p> </td> <td> <p> 主持</p> <p> 已结题</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div>
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