<div class> <p> <br/> 姓名:王春发<br/> 性别:男 <br/> 职称:教授<br/> 所在学院:金融学院<br/> <br/> 主要研究方向:</strong>金融风险管理;金融期货和期权的定价;金融工程;资本市场的定量分析;金融市场套期保值<br/> 学术兼职:</strong>浙江省高校中青年学科带头人、浙江金融工程学会理事、<br/> <br/> 获奖项目名称<br/> </strong> 1.1997年浙江自然科学优秀论文奖,二等奖<br/> 2.2001年第16届华东地区科技出版社优秀科技图书奖,二等奖<br/> 3.2002年度综合科研成果奖。(浙江财经学院)三等奖<br/> 4.2005年度综合科研成果奖。(浙江财经学院)三等奖<br/> <br/> 发表的主要学术论文和专著<br/> </strong> 1.“Effectiveness of Monetary Policy in General Equilibrium with Incomplete Financial Markets” Econometric Society Seventh World Congress Contribution Paper, Tokey, August 1995。<br/> 2.“General Equilibrium on Multiperiod Economies with Incomplete Financial Markets ”, “系统,控制,信息”方法论及其应用国际学术会议论文集。<br/> 3.《现代金融工程原理——金融资产的一般均衡定价原理》,江西科学技术出版社,2002年11月,专著。<br/> 4.《不完全金融市场风险最小套期保值及其应用》,中国财政经济出版社,2004年12月,专著。<br/> 5.“信用差价看跌期权的定价”,《数量经济和技术经济研究》2003第3期。<br/> 6.“离散时间单位连接人寿保险合同的局部风险最小对冲策略”,《数学的认识与实践》2004年第2期。<br/> 7.“随机利率下权益连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略”,《系统工程学报》2004年第2期。<br/> 8.“连续时间单位连接人寿保险合同的局部风险最小对冲策略”, 《运筹与管理》2003第2期。<br/> 9.“一般支付过程的局部风险最小对冲策略(英文),《应用数学》2002第2期<br/> 10.“金融资产定价的方法论”,《财经论丛》2001年第六期。<br/> 11.“期权定价公式的一般推导方法”,《财经论丛》1999年第六期。<br/> 12.“卖空与最优证券组合的选择——多组模型”,《系统工程理论方法应用》1996年第四期。<br/> <br/> 主讲课程:<br/> </strong> 金融计量分析,金融经济学<br/> <br/> 研究项目:<br/> </strong> 不完全金融市场理论、投资方法及其应用(795001) 省科技厅 第2<br/> 时变风险-收益的建模研究 省教育厅 第1<br/> <br/> 代表性论文:<br/> </strong> 信用差价看跌期权的定价 数量经济和技术经济研究 2003第3期 第1<br/> 随机利率下权益连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略 系统工程学报 2004年第2期 第1<br/> 离散时间单位连接人寿保险合同的局部风险最小对冲策略 数学的认识与实践 2004年第2期 第1<br/> 一般支付过程的局部风险最小对冲策略 应用数学 2002第2期 第1<br/> 权益连结生存人寿保险合同的局部风险最小对冲策略 经济数学 2003年第2期 第1<br/> 连续时间单位连接人寿保险合同的局部风险最小对冲策略 运筹与管理 2003第2期 第1<br/> <br/> *如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式</a></p> </div>