<div class> <table width> <tbody> <tr> <td width> 所属系:</td> <td width> 金融学系 </td> <td rowspan width> </td> </tr> <tr> <td> 姓名:</td> <td> 杨春鹏</td> </tr> <tr> <td> 性别:</td> <td> 男</td> </tr> <tr> <td> 学历学位:</td> <td> 博士,博士后</td> </tr> <tr> <td> 毕业学校:</td> <td> 南开大学、上海交通大学安泰管理学院</td> </tr> <tr> <td> 职称、职务:</td> <td colspan> 教授、</td> </tr> <tr> <td> 教学与科研方向 :</td> <td colspan> 数量经济学、金融工程与行为金融学等</td> </tr> <tr> <td> 主要成果:</td> <td colspan> 1、获奖情况 评估债权转换股权的概率标准 山东省高校优秀科研成果一等奖/ 实物期权在专利权价值评估中的应用 山东省高校优秀科研成果三等奖/ 证券投资的认知风险、认知收益度量研究 山东省高校优秀科研成果三等奖<br/> 2、科研项目 无效市场与资本资产定价模型研究(国家自然科学基金项目)/ 证券投资的认知风险与认知收益研究(山东省社科基地项目)/ 实物期权及其应用(国家杰出青年基金子课题)/ 中国社会中介组织管理模式研究(国家自然科学基金)/ 债权转换股权若干问题研究(国家经贸委)/ 金融避险对策研究(中国科学院院长特别基金、创新基金)/ 高技术产业价值评估系统和实证研究(中国科学院基金) 3 、学术专著 实物期权及其应用(复旦大学出版社,2003) 4、主要学术论文 行为金融:认知风险与认知期望收益[J]( 中国管理科学, 2005.3)/ 过渡自信与正反馈交易行为[J](管理评论,2005.11)/ The Var Model of Risky Assets with Abandon Options[J](Journal of Systems Science and Information,2005.2)/ Optimal Risk Management Using Real Options[J](Journal of Systems Science and Information,2005.3)/ 实物期权中放弃权与增长权的相互影响研究[J](系统工程理论与实践,2005.1)/ 基准收益率与证券投资的认知风险[J](管理评论,2004.12)/ 展望理论、投机交易和共同知识假设[J](管理评论,2004.8)/ 基于行为金融的证券投资“认知风险”度量研究[J](数量经济技术经济研究,2004.5)/ 国有股减持规模研究[J](管理现代化,2004.4)/ 行为金融:过度自信与混合期望收益模型[J](当代经济科学,2004.2)/ 股票配股权的价值估计[J](数理统计与管理,2002.12)/ 我国国债收益率曲线的构造与实证研究[J](投资与证券,2002.10)/ 实物期权在专利权价值评估中的应用[J](系统工程理论与实践,2002.6)/ 评估债权转换股权效果的概率标准[J](统计研究,2001.6)/ 期货市场套期保值的等待价值[J](系统工程理论与实践,2000.11, EI收录)/ 债权转换股权的风险度量研究[J](管理现代化,2000.6)/ 期权的风险中性定价与风险厌恶定价[J] (数量经济技术经济研究,1999.7)</td> </tr> <tr> <td> E-Mail:</td> <td colspan> </td> </tr> <tr> <td> 个人简介:</td> <td colspan> 杨春鹏教授,男,1965年11月出生于河北沧州,博士,博士后;2004.11—2005.5在德国贝鲁伊特大学作为访问学者进行学术交流和研究;现为省重点学科学术带头人,博士生导师,中国科学院“金融工程风险管理中心”兼职研究员。</td> </tr> </tbody> </table> <p> <br/> 如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。(联系方式</a>)</p> <p> </p> </div>