<div class> <p> <br/> 姓名:刘利敏<br/> 电子邮箱:llim2004@163.com<br/> 通信地址:数学与信息科学学院<br/> 邮编:453007<br/> <br/> 个人简历</strong><br/> 刘利敏,女,汉族,1971年01月生,硕士,副教授.1989.9-1993.7,河南师范大学数学系基础数学专业获学士学位.1993.7-2001.9,新乡师专数学系工作,2001.9-2002.1,武汉大学信息管理学院信息管理专业进修访问.2002.9-2005.7,河南师范大学数学系应用数学专业获硕士学位.2005.7-至今,河南师范大学数学系工作,2009年考入上海理工大学攻读博士.<br/> <br/> 社会兼职</strong><br/> <br/> 研究方向</strong><br/> 研究方向为随机分析及随机优化在金融中的应用.<br/> <br/> 科研成果与奖励</strong><br/> 2006年获河南师范大学“三育人”先进个人.<br/> <br/> 在研项目</strong><br/> [1]金融衍生证券的定价理论与应用(0411014600),河南省科技厅软科学基金项目,2004-2006,第一完成人;<br/> [2]金融衍生证券的效用无差别定价和套期保值(0613026000),河南省科技厅软科学基金项目,2006-2008,主持;<br/> [3]衍生证券的无差别定价与套期保值研究(2007110014);河南省教育厅软科学基金项目,2007-2008,主持;<br/> [4]未定权益的无差别定价和套期保值,河南师范大学青年基金项目,2006-2008,主持;<br/> [5]我国粮食期货市场功能发挥的实证研究(2009A630026);河南省教育厅软科学基金项目,2009-2011,主持.<br/> <br/> 论文著作</strong><br/> [1]刘利敏,闫振荣,随机波动率模型的等价鞅测度.河南师范大学学报,2006,34(4):24-27;<br/> [2]刘利敏,牛保青,杨忻,赵玉亮,多维扩散模型的最优投资问题.河南师范大学学报,2007,35(2):16-19;<br/> [3]刘利敏,牛保青,闫海峰,幂效用函数的无差别定价和套期保值.数学的实践与认识,2009,39(5):42-46;<br/> [4]闫海峰,刘利敏,杨建奇,随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略.系统工程学报,2007,22(4):379-385;<br/> [5]闫海峰,刘利敏,杨建奇,随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价.工程数学学报,2009,26(1):43-50;<br/> <br/> *如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式>></a></p> </div>