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中国人民大学 林清泉

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林清泉

姓名： 林清泉
学校： 中国人民大学
学院： 财政金融学院
职称：  

林清泉老师的简介

<div class> <p> <img src/></p> <table class style> <tbody style> <tr style> <td class style> 性别</td> <td style> 男</td> <td class style> 职称</td> <td style> 教授</td> </tr> <tr style> <td class style> 职务</td> <td style>  </td> <td class style> 电子邮件</td> <td style> linqq@ruc.edu.cn</td> </tr> <tr style> <td class style> 工作时间</td> <td style> 1972年</td> <td class style> 接待日</td> </tr> </tbody> </table> <p> ►教育背景</strong><br/> 1982年元月毕业于四川大学，获四川大学学士学位<br/> 华中理工大学硕士学位<br/> 中国科学院博士学位<br/> 在山东大学金融高级人才培养基地，从事金融工程、金融数学的博士后研究<br/> 曾是德国慕尼黑大学金融与资本市场研究所高级访问学<br/> 德国莱比锡大学金融与投资研究所高级访问学者<br/> 美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者</p> <p> <br/> ►工作经历</strong><br/> 1972年参加工作<br/> 1982年元月至今在大学任教</p> <p> <br/> ►学术和社会兼职</strong><br/> 中国金融工程学年会常务理事</p> <p> <br/> ►讲授课程</strong><br/> 金融工程<br/> 固定收益证券<br/> 连续时间金融<br/> 计量经济学<br/> 数理金融学</p> <p> <br/> ►科研方向</strong><br/> 金融工程<br/> 金融资产定价<br/> 金融衍生产品设计与开发及其在金融风险管理中的应用<br/> 正倒向随机分析及其在金融市场中的应用</p> <p> <br/> ►代表性学术成果</strong><br/> 著作：</strong><br/> 2013，金融工程（第三版），中国人民大学出版社<br/> 2013，《固定收益证券》，中国人民大学出版社<br/> 2012，《计量经济学》（第三版），中国人民大学出版社<br/> 2012，《投资者情绪与股票市场波动——基于隐性情绪指数视角》，中国人民大学出版社<br/> 2011，《金融时间序列建模和风险度量——基于广义双曲线分布的方法》，中国人民大学出版社<br/> 2009，《金融工程》（第二版），中国人民大学出版社<br/> 2009，《计量经济学》(第二版)，中国人民大学出版社<br/> 2009，《公司债务定价理论与实证——基于条款约束视角》，中国人民大学<br/> 2007，《数理金融学》，中国人民大学出版社<br/> 2007，《金融工程（双语教材）》，中国人民大学<br/> 2006，《计量经济学》，中国人民大学出版社<br/> 2005，《金融工程》，中国人民大学出版社<br/> 2005，《固定收益证券》，武汉大学出版社<br/> 论文： </strong> <br/> 2013，《我国股票市场非线性结构研究》，《中国物价》<br/> 2011，《金融开放与经济增长——基于面板阈值模型的实证分析》，《应用概率统计》第2期<br/> 2011，《我国金融衍生品市场发展模式与路径选择》，《经济学动态》第4期<br/> 2010，《从克鲁格曼经济学的特色看当前经济理论发展的新趋势》，《经济理论与经济管理》第2期<br/> 2009，《均值-VaR 模型的一种新解法:鞍点近似、遗传算法》，《数理统计与管理》第1期<br/> 2008，《公司债务定价与资本结构：一个综述》，《管理世界》第1期<br/> 2008，《CVaR的鞍点解析式及其在CreditRisk＋框架下的应用》，《系统工程》第2期<br/> 2008，《时变贝塔资本资产定价模型实证研究》，《经济理论与经济管理》第12期<br/> 2007，《中国信用体系建设中的个人信用模糊评估》，《山西财经大学学报》第2期<br/> 2007，《带跳倒向随机微分方程最小g-上解》(英文)，《应用概率统计》第3期<br/> 2007，《中国进出口贸易的J曲线效应分析》，《数量经济技术经济研究》第9期<br/> QingQuan Ling（2007），The smallest g-supersolution for BSDE with jumps， Chinese Journal of Applied Probability and Statistics，No.2.<br/> 2006，《利率互换产品及其在我国的应用》，《湖北社会科学》第6期<br/> 2004，《倒向随机微分方程解的光滑性》，《数学物理学报》第1期<br/> 2004，《利率市场化下的商业银行风险管理》，《河南大学学报(社会科学版)》第4期<br/> 2004，《非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解》，《数学物理学报》第10期<br/> 2004，《从宏观调控看商业银行制度缺陷》，《学习论坛》第12期<br/> 2004，《交易市场中的混沌及预测》，《现代金融-理论探索与实践》第12期<br/> 2004，《利率市场化条件下的商业银行风险管理》，《河南大学学报》第4期<br/> QingQuan Ling （2003），Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，Acta Mathematica Sinica，English Series，Vol.1. No.1. 69-78（SCI）<br/> 2003，《债券价格、期限以及收益率分析方法》，《现代金融》第10期<br/> 2003，《衍生金融工具：信用风险管理的重要方法》，《现代金融》第10期<br/> QingQuan Ling (2002)，The weak solution for stochastic differential equations with terminal conditions, SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, Vol.45. No.12. 1518-1522 (SCI)<br/> 2002，《信用风险管理方法》，《投资与证券》第6期<br/> 2002，The weak solution for Backward stochastic differential equations，《应用概率统计》第3期<br/> 2002，《期权套期保值》，《货币金融评论》第9期<br/> 2002，《期货收益与风险分析》，中国人民大学出版社<br/> 2002，《信用风险管理方法》，《中国人民大学报刊复印资料》第10期<br/> 2002，Nonlinear Doob-Meyer De composition for G.F.《应用数学学报》第12期<br/> 2002，Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，《数学学报》（英文版）第1期<br/> 2001，《中国资本市场流动性分析》，中国人民大学出版社<br/> 2001，《一类导向随机微分方程比较定理》，《华中科技大学学报》第6期<br/> 2001，《金融与混沌》，《经济导刊》第11期<br/> 2000，《带跳拟连续倒向随机微分方程的解》，《山东大学学报》第6期<br/> 2000，Malliavin Derivatives of Solutions for BSDE，《应用概率统计》第8期<br/> 2000，Smallest g-supersolution with Constraint，《高校应用数学学报》第9期<br/> QingQuan Ling（2000），Smallest g-supersolution for BSDE with continuous drift coefficients, China. Ann. Of Math.，Vol.21. No.3. 356-366 (SCI)<br/> 科研项目：</strong><br/> 2013，金融危机背景下中国衍生品市场发展模式与路径选择——基于现代正倒向随机分析技术的研究，教育部人文社会科学重点研究基地重大项目<br/> 2009，中国金融市场微观结构，2009020015<br/> 2009，金融危机背景下中国衍生品市场发展模式与路径选择--基于现代正倒向随机分析技术的研究，教育部人文社科项目基地重大项目<br/> 2008，随机与分析的应用，2008300022<br/> 2006，金融工程专业建设项目，2006000714<br/> 2006，中国上市公司违约预警模型研究，20060003882006，正向随机及其在金融市场中的应用，916</p> <p> <br/> ►学术奖励</strong><br/> 2003年获中国人民大学优秀论文一等奖</p> </div>

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